题目

计算VaR的方法包括()。

A.几何法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.正太分布法

相关标签: 模拟法  

答案
查看答案
相关试题
[单选]CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是(  )
A.解析法与历史模拟法
B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D.解析法与蒙特卡洛模拟法

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()

  • A、方差协方差法和历史模拟法

  • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

  • C、方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

  • D、方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

模拟谈判的方法一般有()。

A、全景模拟法

B、列表模拟法

C、讨论会模拟法

D、一对一模拟法

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是(  )。Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
最新解答的试题
会计职业技能包括()。
A.会计理论水平
B.会计实务能力
C.职业判断能力
D.提供会计信息的能力
提出现代生物-心理-社会医学模式是()

A.恩格尔B.波特C.托马斯·帕茨瓦尔D.比彻尔E.桑德斯
付款人在进行付款时无()

A.形式审查义务

B.实质审查义务

C.附带审查义务

D.票据外有关事项的审查义务
根据《公司法》的规定,有限责任公司下列人员中,可以提议召开股东会临时会议的是()。
A.总经理B.人数过半数的股东C.监事会主席D.人数为半数的董事
关于股份有限公司中的监事会,下列说法错误的是()

A.监事会负责提议聘请或更换外部审计机构B.监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生C.监事会中的职工代表的比例不得低于三分之一D.监事会应至少每6个月召开一次会议