下列哪项不属于模拟法的优点()。
A模拟法考虑了“如果......怎样”类型的问题
B模拟法不受现实世界的干扰
C模拟法产生问题的最优解决方案
D模拟法考虑了变量之间相互作用的效应
下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。
A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D、蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有( )
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、情景模拟法
D、蒙特卡罗模拟法
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()。
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算