关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
A、解析法与历史模拟法
B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D、解析法与蒙特卡洛模拟法
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。
A蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程
B蒙特卡洛模拟法计算量较大
C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要