关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
A类似模拟法
B数字模拟法
C蒙特卡罗分析法
D情景模拟法
A.德尔塔-正态分布法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.线性回归模拟法
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()。