A、协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度
B、将协方差标准化就得到相关系数
C、协方差越大，资产的风险越大
D、协方差是理解贝塔系数的基础
E、两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
关于协方差，下列说法正确的有()。
A、协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B、如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系
C、方差越小，协方差越小
D、cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E、以上说法都正确
对于协方差的理解，下列表述不正确的是（)。
A．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D．协方差不可能为零