两种资产收益率的协方差为负数,表示两种资产收益率呈反方向变动;协方差为正数,表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同,相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切,因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。()
A.正确
B.错误
A、协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度
B、将协方差标准化就得到相关系数
C、协方差越大,资产的风险越大
D、协方差是理解贝塔系数的基础
E、两个资产的收益变动是反向的,则协方差大于0
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()
A、方差协方差法和历史模拟法
B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C、方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法
什么是协方差分析?协方差分析的主要作用是什么?