久期是用来衡量金融工具的价格对()因素的敏感性指标。
A.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数
在风险度量中,关于VaR,内容不正确的是()。
A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平Ap,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.Ap为金融资产在持有期△£内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术