题目

[多选]下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）
A．协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远
B．协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切
C．协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远
D．无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切

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下列有关相关系数表述错误的是（）。

A．将两项资产收益率的协方差除以两项资产收益率的标准差的积即可得到两项资产收益率的相关系数

B．相关系数的正负与协方差的正负相同

C．相关系数绝对值的大小与协方差大小不一定呈同向变动

D．相关系数总是在-1和1之间

单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（　）。
A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差

下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。

A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时,表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同

C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

关于协方差，下列说法正确的有()。

A、协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度

B、如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系

C、方差越小，协方差越小

D、cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）

E、以上说法都正确

关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。
A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0