题目

假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同的风险价值估算方法是（　）。
A、参数法
B、历史模拟法
C、最小二乘法
D、蒙特卡洛模拟法

相关标签： 模拟法   发展状况  

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CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是(　　)

  • A、解析法与历史模拟法

  • B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

  • C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

  • D、解析法与蒙特卡洛模拟法

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关于常用的VaR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（　）。

A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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行业分析方法中，历史资料研究法的不足之处是其（　）。

A.不能预测行业未来发展状况

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