CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是()。
A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡洛模拟法
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
B、历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D、相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E、历史模拟法是全定价估值,准确性较高
下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有( )
A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、情景模拟法
D、蒙特卡罗模拟法
A.德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
B.德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
C.随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
D.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同