A.德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
B.德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
C.随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
D.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是()。
A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡洛模拟法
关于常用的VAR结算方法——历史模拟法,以下表述正确的是( )。
A、历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C、历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()。