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题目
假设股票A和B的协方差为0.0006,股票A的标准差为0.03,股票B的标准差为0.04,则可知这两只股票的相关系数为()。
A:0.12
B:0.5
C:0.76
D:1
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协方差
答案
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马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项
A.N^2
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