李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（）

A、短期国库券21.16％，股票基金35.60％，债券基金43.24％

B、短期国库券34.60％，股票基金21.16％，债券基金44.24％

C、短期国库券43.24％，股票基金21.16％，债券基金35.60％

D、短期国库券78.84％，股票基金9.56％，债券基金11.6％

下列哪个说法是对美国国库券最恰当的表述？

A美国国库券没有票面利率，无违约风险，收到的利息要交联邦所得税

B美国国库券有一个活跃的二级市场，期限为1到24个月，每月支付利息

C美国国库券有一个活跃的二级市场，其利息收入可免缴联邦所得税，也没有利率风险

D美国国库券没有票面利率，没有利率风险，并且按面值发行

国库券发行工作结束后，各经办行要做好清点核对工作，即剩余的国库券、国库券收款单要与“___\_”和“______”表外科目账户的余额核对相符。

你正在管理一只价值500000美元的由国库券组成的投资组合。现在6个月的国库券的期货合约价格是104。你认为在6个月内，国库券的价格最低可能是94，最高是114，你想用一个空头对冲进行投资组合的保值。你会如何设计这个对冲套期保值？计算所持有国库券的价值，以及在国库券价格是94，104，114的时候，在未来6个月进行的套期保值对冲所得到的利润或损失。计算在每一个价格下，你的头寸的总价值，看看对冲的效果如何。

国库券不符合下列（）情形，不予兑付。

A、残破污损的国库券，无法鉴别是否确属真券的；

B、故意涂改、挖补、拼凑，使国库券残破污损的；

C、残破污损的国库券超过三分之二的；

D、以上都不兑换