题目

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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相关试题

一般而言，模拟谈判的方法包括()。

A、全景模拟法

B、讨论会模拟法

C、列表模拟法

D、头脑风暴法

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关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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模拟谈判的方法一般有（）。

A、全景模拟法

B、列表模拟法

C、讨论会模拟法

D、一对一模拟法

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下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。

A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要

B、蒙特卡洛模拟法计算量较大

C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

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关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
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最新解答的试题
会计职业技能包括()。
A．会计理论水平
B．会计实务能力
C．职业判断能力
D．提供会计信息的能力
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提出现代生物-心理-社会医学模式是（）

A.恩格尔B.波特C.托马斯·帕茨瓦尔D.比彻尔E.桑德斯
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付款人在进行付款时无（）

A.形式审查义务

B.实质审查义务

C.附带审查义务

D.票据外有关事项的审查义务
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根据《公司法》的规定,有限责任公司下列人员中,可以提议召开股东会临时会议的是()。
A.总经理B.人数过半数的股东C.监事会主席D.人数为半数的董事
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关于股份有限公司中的监事会，下列说法错误的是()

A.监事会负责提议聘请或更换外部审计机构B.监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生C.监事会中的职工代表的比例不得低于三分之一D.监事会应至少每6个月召开一次会议
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