题目

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如下表。期限即期利率U.S.折现因子U.S.180天4.58%0.9776360天5.28%0.9499540天6.24%0.9144720天6.65%0.8826(2)160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构见下表。期限即期利率U.S.折现因子U.S.20天5.44%0.9970200天6.29%0.9662380天6.79%0.9331560天6.97%0.9022计算该投资者持有的互换合约价值。
A.1.0219B.1.0462C.24300D.12350

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