题目

所罗门兄弟公司相信。在今后的三年中，市场波动性将达每年20％。三年期的实值看涨期权和看跌期权在市场指数中以22％的隐含波动性出售。所罗门兄弟公司该怎样建立一种期权资产组合。以便公司可在市场不是牛市或者熊市的情况下，仍然能够利用他们的波动性信念投机利用所罗门公司对波动性的估计。三年期实值期权的N(d1)=0．6。

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相关试题

[单选]与其他风险事故发生概率的波动性相比，人寿保险中被保险人的死亡率的特性是（）。
A．绝对稳定性
B．相对稳定性
C．绝对波动性
D．相对波动性

投资连结保险与万能保险的账户价值的计算方式不一样，下面描述中正确的是（）。

A、投资连结保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，存在平滑机制，收益波动性不大

B、万能保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，存在平滑机制，收益波动性不大

C、投资连结保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，不存在平滑机制，收益波动性大

D、万能保险的账户价值根据资产单位数和单位价格确定，不存在平滑机制，收益波动性大

影响债券价格波动性的因素包括（）。

A.债券的票面利率越低，波动性越大

B.债券的期限越长，波动性越大

C.债券的到期收益率越小，波动性越大

D.债券的到期收益率越大，波动性越大

E.债券的票面利率越高，波动性越大

（单选题）期权定价中的波动率是用来衡量（）。

A期权价格的波动性

B标的资产所属板块指数的波动性

C标的资产价格的波动性

D银行间市场利率的波动性

[判断题]通常，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低。()